اگر بخواهیم به نحوه شکل گیری باشگاه رئال مادرید برسیم، باید به سال ۱۸۹۷ برگردیم. جاییکه عده ای کاتالانی، فوتبال را به شهر مادرید آوردند. تعدادی از این افراد در همان سالی که باشگاهی را با نام «باشگاه فوتبال آسمان» به وجود آوردند و صبح‌های دوشنبه به فوتبال می‌پرداختند. ۳ سال بعد و در سال ۱۹۰۰، این باشگاه به دو باشگاه مجزا تبدیل شد. سپس دو سال بعد و در ۶ مارس سال ۱۹۰۲، مجدداً باشگاه نام خود را به «باشگاه فوتبال رئال مادرید» تغییر داد. ۱۹۰۲[۵] ۳ سال بعد، این تیم موفق شد اولین جام خود را با شکست تیم اتلتیک بیلبائو در جام اسپانیا به دست بیاورد. در ۴ ژانویه ۱۹۰۹ بود که «آدولفو ملندز»، مدیر وقت رئال در آن زمان، اساسنامه جام اسپانیا را امضاء و تأیید کرد تا باشگاه به یکی از اعضای فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا تبدیل شود. در سال ۱۹۲۰ باشگاه نام خود را بازهم تغییر داد و این‌بار به «رئال مادرید» که اینکار پس از اهدای عنوان رئال (رویال به معنی سلطنت) توسط شاه آلفونسو سیزدهم اتفاق افتاد.[۶] در سال ۱۹۲۹، اولین لیگ فوتبال اسپانیا راه‌اندازی شد. رئالی‌ها تا هفته پایانی در صدر جدول حضور داشتند تا اینکه باخت هفته پایانیشان به اتلتیک بیلبائو، باعث قهرمانی بارسلونا در لالیگا و نایب قهرمانی آنها شد.[۷] رئالی‌ها اولین لیگ خود را در فصل ۳۱–۱۹۳۲ کسب کردند و سال بعد نیز این عنوان را کسب کردند تا اولین تیمی باشند که این جام را دو سال پیاپی کسب می‌کنند.[۸] در ۱۹۴۳، بارسلونا در نیمه نهایی مسابقات کوپا دل جنرالیسمه به مصاف رئال مادرید رفت. دیدار رفت دو تیم در لس کورتس با نتیجه ۳–۰ به نفع بارسلونا پایان یافت. اما قبل از بازی برگشت رئیس امنیتی دولت فاشیستی فرانکو به همراه ۴ بازجوی خشن و معروف خود وارد رختکن بارسلونا شد. از قول بازیکنانی که در آن رختکن مخاطب وی بودند نقل شده که او بازیکنان بارسا را تهدید به مرگ خانواده هایشان و و مشکلات شدید امنیتی کرد و به آنها گفت که اگر امروز می‌توانید فوتبال بازی کنید به خاطر سخاوت بیش از حد فرانکو است. پس عاقل باشید و با شکست خود فرانکو را خوشحال کنید. پس از آن بارسلونا وارد میدان شد و در آن بازی با نتیجه ۱۱–۱ از رئال شکست خورد. نتیجه‌ای که بعدهای و پس از مرگ فرانکو به پیشنهاد سران باشگاه رئال مادرید از آمار و ارقام ال کلاسیکو خارج شد و مدیران باشگاه رئال مادرید در زمان پادشاهی اسپانیا بارها و به صورت رسمی به خاطر ان حادثهٔ شوم از باشگاه بارسلونا عذرخواهی کردند.